Noi costuri de creditare: Bancile sunt obligate sa-si majoreze capitalurile de luna aceasta in functie de neperformante si de provizioane
De luna aceasta, bancilor cu neperformante mai mari de 5% si grad de acoperire cu provizioane de sub 55% li se va aplica un amortizor de capital pentru risc sistemic de pâna la 2%. Aceasta presupune capitaluri suplimentare pentru bancile care în perioada august 2016 - septembrie 2017 nu au îndeplitnit unul dintre cei doi indicatori. Rata creditelor neperformante pe total sistem bancar la noua luni în 2017 a fost de 7,96%. Practic toate bancile vor trebui sa îsi majorezeze capitalul cu minimum 1% din volumul neperformantelor, altele se vor duce si catre 2%, daca nu au constituit suficiente provizioane.
In decembrie 2017, Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) a emis o recomandare care urma sa fie implementata dupa data de 30 iunie 2018. Recomandarea a fost cauzata de aparitia posibilitatii reluarii cresterii creditelor neperformante, ca urmare a majorarii dobanzilor si a incetinirii procesului de curatare a bilanturilor. Un alt motiv al deciziei CNSM a fost asteptata tensionare a echilibrelor macroeconomice.
Decizia recomanda ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa implementeze un amortizor de capital pentru riscul sistemic aplicabil tuturor expunerilor, incepand cu 30 iunie 2018, cu scopul de a sustine procesul de administrare adecvata a riscului de credit si de crestere a rezilientei sectorului bancar impotriva unor socuri neanticipate, pe fondul unor circumstante structurale nefavorabile.
Nivelul amortizorului este de la 0%-1% sau 2% in functie de rata creditelor neperformante care trebuie sa nu fie mai mare de 5% si de gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante care trebuie sa fie de minimum 55%. Pentru stabilirea exacta a nivelului amortizorului pentru fiecare banca vor fi luate in calcul valoriile medii ale celor doi indicatori din perioada septembrie 2016 – august 2017.
Practic, orice institutie de credit care are o rata a neperformantelor de peste 5% sau provizioane sub 55% este obligata sa-si majoreze capitalul cu 1%. Cum rata creditelor neperformante pe total sistem bancar a fost de 7,96% la sfarsitul trimestrului III din 2017, este putin probabil ca vreuna din banci sa scape de majorarea capitalurilor macar cu 1%. In schimb, rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante era de circa 59% la sfarsitul lunii septembrie 2017, ceea ce inseamna ca doar anumite banci vor fi obligate sa isi majoreze capitalurile cu 2%.
CNSM recomanda ca BNR sa reevalueze indicatorii si pragurile utilizate in procesul de calibrare a amortizorului de capital pentru riscul sistemic cu o frecventa semestriala, pentru a monitoriza in timp real progresul privind rezolutia creditelor neperformante.
Detalii, pe Economica
